求购基于多因子模型的A股日内回转交易策略
最近在研究A股市场的日内回转交易，想找一套成熟的多因子模型策略。要求策略能结合量价因子（如波动率、成交量突变）和基本面因子（如PE、ROE），且在09:30-11:30/13:00-14:30两个时段有差异化参数配置。回测需覆盖2018-2023年全A股（剔除ST/次新），年化收益>15%，最大回撤<8%。特别关注：
1. 因子权重动态调整逻辑（如宏观数据触发阈值）
2. 订单薄微观结构的处理方式（盘口厚度/订单流不平衡）
3. 是否包含科创板融券T0的特殊风控模块
接受源码（Python）或伪代码形式，可签NDA。欢迎策略开发者或研究团队私信交流细节（论坛PM功能），谢绝纯理论探讨。
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