高频交易中如何有效降低滑点成本？
最近在研究高频交易策略，发现滑点对整体收益的影响非常大。尤其是在流动性较差的标的或市场波动剧烈时，滑点成本甚至可能吃掉大部分利润。目前尝试了TWAP、VWAP等传统执行算法，但效果不太理想。想请教论坛里的各位，有没有更先进的滑点控制方法或优化思路？比如：
1. 是否可以通过盘口动态预测来调整下单节奏？
2. 机器学习在滑点建模中的应用效果如何？
3. 小币种高频交易中，除了缩小报单量外还有什么风控手段？
欢迎分享理论框架或实盘经验，纯学术讨论不涉及具体代码或参数。（注：本人非机构投资者，策略仅用于个人研究）
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