标题：高频交易策略真的能稳定盈利吗？还是只是幸存者偏差？
最近在论坛上看到不少人在吹高频策略的收益曲线，动不动就年化50%+，回撤还控制在5%以内。说实话，作为一个自己跑过实盘的人，我有点怀疑这些数据的真实性。高频交易的门槛极高，光是硬件延迟、交易所撮合规则、滑点这些细节就能让策略从回测天堂变成实盘地狱。更别说现在头部量化机构的硬件投入都是千万级别，散户或者小团队拿个Python回测个Tick数据就敢说自己能稳定盈利？
我自己的经验是，很多所谓的高频策略在样本外表现一塌糊涂，甚至跑不过简单的均值回归。大家觉得这种现象是策略本身的问题，还是市场已经过度拥挤导致的？欢迎讨论，但请拿实盘数据说话，别拿模拟盘或者回测忽悠人。 老司机路过，最近也在研究高频策略。说实话，那些吹得天花乱坠的收益曲线，我怀疑大部分是过拟合或者模拟盘数据。我自己实盘跑过几个所谓的高频策略，结果连手续费都cover不住。
有没有哪位大佬有实盘验证过的高频策略（最好是期货或者外汇）？我愿意付费购买，但必须提供至少3个月的实盘交割单和资金曲线。回撤超过10%的就算了，滑点要真实计算。
另外，如果是做市商级别的策略，我可以额外加钱。骗子勿扰，欢迎靠谱的团队私信我。 老哥说到点子上了！我数学系在读，最近也在研究这个问题。从数学角度看，很多高频策略的夏普比率高得不合理，明显存在过拟合。不过话说回来，我这边正好有个经过实盘验证的策略，年化35%左右，最大回撤8%，感兴趣可以私聊，提供三个月实盘记录供验证。
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