高频交易策略在商品期货市场的适应性分析
最近在测试几个高频策略时发现，商品期货市场的tick级数据特征与股票市场差异显著。传统的基于盘口动态的股票高频策略在商品期货上回撤明显，尤其像螺纹钢、铁矿石这类品种，流动性分布极不均匀。想请教论坛里做过实盘的大佬：
1. 商品期货的高频策略是否需要特别处理主力合约切换时的流动性断层？
2. 针对交易所的报单规则差异（比如郑商所与大商所的撮合机制），策略参数是否需要分交易所校准？
3. 有没有人实测过将股票市场的订单流分析框架迁移到商品期货？关键指标（如不平衡量）的有效性如何？
手上有套年化32%的股指期货高频策略，但在商品期货上只能做到18%且最大回撤翻倍，明显存在市场特性未适配的问题。欢迎有同类经验的同行交流具体优化方向，可接受策略逻辑付费咨询。 大佬求带！刚入坑量化的小白跪求这个年化32%的股指策略源码，价格好商量！另外有没有大佬愿意接商品期货策略优化的私活？预算5万以内都可以谈！
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