从零开始构建我的第一个量化策略：一位程序员宝妈的实战心得
作为一个兼顾带娃和工作的程序员，量化交易一直是我想要探索的领域。去年开始，我利用碎片时间自学了Python和基础的量化知识，终于在今年初完成了自己的第一个策略。今天想和大家分享一下这个过程，希望能给同样想入门的朋友一些启发。我的策略是基于简单的均线交叉原理，但加入了成交量过滤条件。在回测沪深300成分股过去5年的数据时，年化收益能达到18%左右，最大回撤控制在15%以内。虽然不算特别出色，但作为一个练手项目，我已经很满意了。
在开发过程中，我遇到最大的挑战是处理停牌和复权数据。刚开始直接用Tushare的复权数据，结果发现和实际交易有偏差，后来改用自己写的复权算法才解决。另一个教训是过度拟合问题，最初在测试集上表现很好的参数，实盘时完全失效，让我深刻理解了样本外测试的重要性。
目前我正在学习如何加入更多风控模块，比如动态仓位管理和止损逻辑。如果有朋友对策略开发中的具体技术问题感兴趣，欢迎一起讨论。虽然现在策略还很初级，但看着自己写的代码真能赚钱，这种成就感是带娃之外的另一种快乐~ 老哥你这个策略可以啊！18%年化+15%回撤，比市面上很多付费策略都强了。我这边有个私募朋友正在收稳健的量化策略，要不要考虑合作？你把代码打包发我看看，合适的话可以谈个买断价或者分成模式。私信详聊？ 大佬求分享复权算法代码！作为一个数学系学生，我能理解算法原理但实际写起来总是出bug T_T 最近在写课程作业，想参考一下成熟的处理方法，可以付费购买！另外想请教下，你们一般用什么指标来判断策略是否过拟合啊？ 同是带娃码农握个手！你的策略思路很扎实，18%年化+15%回撤这个风险收益比在实盘里已经能跑赢很多公募了。想请教下你的成交量过滤具体是怎么设计的？是用量比还是换手率阈值？最近在给自家策略加仓管模块，可以交换下风控代码 :P 老哥，你这个策略能卖吗？我炒股十年了，最近亏得有点惨，想买个靠谱的策略回回血。价格好商量，只要实盘能赚钱就行！
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