策略失效后的迷茫,求同行指点迷津
最近负责的CTA趋势策略突然失效了,连续三周跑输基准。明明回测夏普1.8,实盘却连基本的趋势捕捉都做不到。团队压力很大,老板昨天直接问我"要不要换人做量化"。试过调整参数敏感度,也加了波动率过滤,但效果就像往漏水的桶里贴胶带。现在每天盯着净值曲线失眠,想问问大家:
1. 这种黑天鹅行情下该彻底重构策略还是死扛?
2. 有没有人经历过类似至暗时刻?最后怎么走出来的?
(P.S. 公司风控要求不能透露具体品种和参数,望理解) 高价收购一个能过拟合的实盘策略,要求回测夏普3.0以上,实盘亏钱不要紧,能忽悠老板就行。另求推荐靠谱的过拟合培训班,包教包会,学不会全额退款的那种。
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