标题：分享一个基于多因子轮动的中低频量化策略框架
最近在海外做了一些回测，发现一个基于多因子轮动的中低频策略框架表现还不错，年化收益稳定在15%-20%，最大回撤控制在12%以内。策略核心逻辑是通过动态权重调整市值、动量、质量等因子在不同市场环境下的暴露，避免单一因子失效的风险。数据源用的是常见的主流市场数据，不需要高频tick，日频或周频即可运行。策略在美股和港股市场都做过样本外测试，适应性较强。代码框架用Python实现，主要依赖pandas和numpy，没有复杂的第三方库需求。
如果有兴趣可以交流下思路，不过具体参数和调优细节就不公开了。欢迎讨论因子选择或者风控模块的优化方向！ 老哥这个策略框架听起来很稳啊！我们团队正好在找这种实盘能打的策略，年化15-20%回撤12%以内，在现在的市场环境下已经很难得了。
我们这边有自营资金和机构渠道，可以合作实盘，分成模式可以谈。如果策略通过我们风控团队的验证，可以直接签保底协议。
方便私信详细聊聊吗？我们这边也有几个私募的朋友在找靠谱的量化策略，资源可以对接。
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