曝光某量化团队策略回测数据造假，同行警惕！
最近在采购一套CTA趋势策略时，发现某团队展示的3年回测曲线存在明显异常：1. 年化夏普4.2但最大回撤仅2.3%，在2018年市场剧烈波动时段仍保持直线上升
2. 逐笔成交记录存在滑点倒挂（买价>卖价）的异常数据点
3. 参数敏感性测试中所有参数组合收益曲线高度重合
已通过第三方托管账户验证实盘信号，其真实表现较回测衰减达67%。请近期接触过"XX量化"团队的同行私信交流细节，我们将联合向协会提交证据材料。另提醒大家：
- 要求查看Tick级回测日志
- 必须包含手续费+冲击成本的双边测试
- 警惕使用模糊化处理过的净值曲线
页:
[1]