高薪诚聘量化策略研究员 - 专注CTA/高频/套利方向
本人为某私募基金量化投资负责人，现团队扩容急需招募2-3名策略研究员，具体要求如下：1. **策略方向**：
- CTA趋势/反转策略（要求夏普>2，最大回撤<15%）
- 高频做市/套利策略（需提供实盘滑点测试数据）
- 跨市场统计套利（需熟悉期货/期权定价模型）
2. **硬性条件**：
- 3年以上实盘策略开发经验，需提供历史净值曲线（可脱敏处理）
- 熟练掌握Orderbook数据分析与微观结构研究
- 必须独立完成过从信号生成到风控的全链路开发
3. **加分项**：
- 有商品期货异常行情处理经验（如2020年负油价事件）
- 开发过基于Level3数据的盘口预测模型
- 发表过SSRN/Quantitative Finance等论文
团队采用PnL分成制（基础+30%-50%超额收益），特别优秀者可谈股权。请直接跟帖说明策略逻辑框架（无需透露核心因子），我们会通过站内信联系符合条件的候选人。
注：不接受单纯机器学习炼丹方案，需具备清晰经济学逻辑。目前对加密货币策略持谨慎态度，暂不考虑该方向。
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