墨浅忆 发表于 2025-8-30 00:31:53

学生党自研双均线策略实战分享

最近在课程项目中开发了一个基于双均线交叉的量化策略，主要应用于沪深300指数期货的日内交易。策略使用5分钟K线数据，通过快慢均线的金叉死叉信号触发交易，同时加入了ATR指标进行动态止损。回测数据显示，今年前三个季度策略年化收益率达到38.2%，最大回撤控制在15%以内。特别注意到策略在震荡行情中表现稳定，但在单边行情中会错过部分趋势收益。目前正在尝试加入动量因子进行优化，欢迎交流策略改进思路。
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