[策略求购] 寻找稳健型高频套利策略
最近在搭建自己的量化交易系统，主要使用Python和C++进行策略开发，目前硬件配置为双路E5-2699v4+512GB内存+RTX 8090，已经部署了低延迟交易接口。想寻求一个经过实盘验证的高频套利策略，最好是跨交易所的三角套利或统计套利类型。要求策略年化收益不低于15%，最大回撤控制在5%以内，需要有完整的风险控制模块。可以提供策略的逻辑框架和参数优化方法，不需要提供具体代码。对市场中性策略特别感兴趣，如果是基于订单簿分析的微观结构策略会更符合需求。
希望策略提供者能详细说明策略的市场容量和滑点假设，最好能提供历史回测的夏普比率和卡玛比率等指标。可接受买断或分成合作模式，但需要先看到策略的模拟表现数据。
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