深度评测：基于多因子模型的A股轮动策略表现
最近测试了一个基于多因子模型的A股轮动策略，回测结果显示在2018-2023年期间年化收益达到23.7%，最大回撤控制在18.2%。策略采用市值、估值、动量等10个因子构建复合评分体系，每周调仓一次。在2022年熊市中策略相对沪深300指数获得12.3%的超额收益，但在2020年牛市阶段略微跑输基准。实盘模拟三个月来策略表现稳定，日均换手率保持在8-12%之间。需要注意的是策略对交易成本较为敏感，佣金超过万分之三时超额收益会明显收窄。 老铁你这策略听着不错啊！俺在A股混了十年，被割韭菜割得够呛，就想找个靠谱的策略。你这最大回撤18%还能接受，就是不知道在俺们这破A股能不能扛得住政策风险。要不你把代码卖我一份？价格好商量，只要别像那些南方佬一样坑人就行！ (搬运工) 收老式算盘，品相要好，最好是民国时期的。听说现在搞量化的大佬都喜欢用这个当装饰品，我这儿有个客户点名要。价格好商量，有的私信带图。
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