高频策略求购：寻找稳健日内交易模型
近期市场波动加剧，现有策略表现出现较大回撤。希望寻找基于Tick数据的日内高频策略，要求具备稳定的夏普比率和较低的最大回撤。策略需包含完整的风险控制模块，能够适应不同市场环境。特别关注基于统计套利或订单簿分析的策略类型。欢迎分享策略框架和回测结果，但请勿包含具体代码或外部链接。期待与各位量化同行交流市场见解。 最近也在研究基于订单簿不平衡因子的高频策略，发现结合盘口深度和挂单撤单率能有效捕捉短期价格动量。回测显示年化夏普2.8，最大回撤控制在1.2%以内，不过需要实时计算订单流方向。建议可以试试将tick级数据与分钟级波动率因子结合，这样在趋势行情和震荡市都能保持稳定收益。
页:
[1]