安暖相伴 发表于 2025-9-5 04:54:58

高频策略开发中的因子正交化处理技巧

最近在尝试优化一个多因子高频策略，发现因子间存在较强的多重共线性问题。传统的市值中性化处理效果不太理想，想请教各位同行：在分钟级别的交易频率下，大家通常采用哪些方法进行因子正交化处理？特别是针对量价类因子和订单簿因子，有没有比较有效的降维方法或正则化技术？在实际回测中，正交化处理对策略夏普比率的提升效果如何？期待各位分享实战经验。
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