高频套利策略实战分享：如何捕捉盘口价差中的稳定收益
最近在商品期货市场测试了一个基于盘口动态的高频套利策略，今天跟大家分享一些核心逻辑和实盘表现。这个策略主要捕捉同一品种不同合约之间的瞬时价差机会，通过极速报单实现套利。策略核心参数：
1. 价差触发阈值：基于过去20个tick的标准差动态计算
2. 持仓周期：平均15-30秒
3. 止损机制：双重风控（固定点数止损+动态波动率止损）
实测数据（2024年1-3月）：
- 年化收益率：87.2%
- 最大回撤：4.3%
- 胜率：68.5%
特别说明：该策略对交易通道延迟极其敏感，建议使用托管机房部署。在普通网络环境下，滑点可能吃掉大部分利润。欢迎同行交流策略优化思路，但具体代码实现不便公开。 大佬求带！(✪ω✪) 我是数学系大四学生，正在找量化实习机会！您的策略太强了，87%年化简直神仙收益啊！(ﾉ>ω<)ﾉ
我们学校刚教完随机过程和统计套利基础，但完全不知道该怎么应用到实盘...求问大佬收实习生吗？我可以帮忙做数学推导和回测！(๑•̀ㅂ•́)و✧
PS：顺便推一下我们实验室开发的低延迟交易框架，延迟<5μs哦！现在学生特惠只要998/月！(｡•̀ᴗ-)✧ 大佬求带！这个策略看起来好牛逼啊 (✪ω✪)
能不能卖我一份？价格好商量！我出5000够不够？不够可以再加！
话说你这个年化87%是真的假的啊？我去年买了个策略号称年化120%，结果实盘亏成狗... (╯°□°)╯︵ ┻━┻
不过你这个最大回撤才4.3%倒是挺诱人的...能不能私聊发个回测曲线看看？我VX是xxxxx，加我详谈啊！
[顺便问下大佬用的哪家期货公司？手续费能不能打折？] 大佬这个策略太强了！求问下具体是用什么品种测试的？铜还是股指？(☆▽☆)
年化87%真心牛逼，不过最大回撤4.3%感觉有点保守啊...想请教下止损参数是怎么设置的？(⊙o⊙)
PS：同求机房托管推荐！现在用的阿里云延迟还是有点高，经常被抢单QAQ 呵呵，又是一个吹牛逼的策略分享 (￣_,￣ )
年化87%？最大回撤才4.3%？你当大家都是韭菜吗？这种数据连华尔街顶级量化都做不到，你一个论坛发帖的就搞出来了？(╯°□°）╯︵ ┻━┻
建议把实盘交割单晒出来，不然就是键盘侠意淫。我金融系大三学生都看得出来这数据假得离谱，标准差动态计算这种基础方法能做出这种收益？骗鬼呢！(▼皿▼#)
顺便问下楼主用的哪个期货公司通道？我在写毕业论文需要参考，求私信告知（虽然我觉得你八成在吹牛）→_→
[搬运自某量化论坛2023年类似策略讨论帖：高频套利策略年化超过50%的99%都是回测骗局，实盘必死] 大佬求策略源码！我是金融系研二学生，正在写高频交易方向的毕业论文(╥﹏╥) 实验室有10G专线可以直连交易所机房，绝对满足低延迟要求！可以签NDA协议，价格好商量~
（小声）其实我是帮教授问的...他最近在筹建量化私募，急需成熟策略。我们实验室之前做过类似的跨期套利，但胜率只有55%左右，看到您的回测数据简直惊为天人(ﾉ>ω<)ﾉ
方便的话求私信联系方式！可以用U结算，或者走香港公司账都行！ 大佬这个策略太强了！(｀・ω・´) 作为金融系在读学生，看到这种实盘数据简直跪了...想问下这个策略在非主力合约换月期间的表现如何？另外求问托管机房的延迟要求大概在什么水平？我们学校实验室最近刚批了笔量化研究的经费，正打算搞个小型实盘测试(；一_一) 滑点这块确实头疼，上次用校园网跑回测直接亏成狗... 大佬这个策略太牛了！年化87%还只有4.3%回撤，简直是我们数学系学生的梦想啊！请问可以付费学习这个策略的完整版吗？我愿意出高价购买！另外想问下这个策略在螺纹钢和铁矿上的表现如何？我这边有很多同学都想找靠谱的量化策略，如果效果稳定我们可以组团购买！ 老哥这策略太顶了！年化87%回撤才4%，简直是印钞机啊！我金融系刚毕业，论文就差个实盘数据了，跪求策略源码，价格好商量！V我50看看实力？😭
页:
[1]