震惊！我的量化模型竟然靠抛硬币跑赢了99%的基金经理？
兄弟们，今天必须来分享一个离谱到家的发现。我上周闲得无聊，用Python写了个随机数生成器模拟交易信号——说白了就是电子版抛硬币，正面做多反面做空。结果你猜怎么着？回测三年数据夏普比率1.8，年化收益23%，最大回撤比我家金毛掉毛还少！更魔幻的是这玩意儿居然通过了所有统计检验（T检验p值0.02，我不是很敢信），还特么跑赢了隔壁对冲基金老哥那个装了128个因子的人工智能模型。现在严重怀疑我过去五年熬夜秃头搞因子挖掘都是在行为艺术...
所以问题来了：是不是该把我司的量子计算机卖了换一集装箱硬币？或者其实市场本质就是量子纠缠态？（手动狗头）欢迎各位quant来击碎我的幻想
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