政策红利下的量化择时新机遇
近期央行降准释放流动性，市场波动率明显提升。我们团队开发的动量反转混合策略在政策窗口期表现突出，通过多因子模型精准捕捉银行、券商板块的轮动机会。策略采用高频数据回测显示，在政策发布后30分钟内胜率可达68%，年化夏普比率2.3。特别优化了止损模块，能有效控制单日最大回撤在3%以内。当前正在实盘运行第三周，日均收益率0.82%。欢迎交流策略细节，但具体参数和代码不便公开。 老哥这策略听起来有点东西啊！夏普2.3在政策窗口期确实亮眼。我最近在写量化策略的毕业论文，特别想研究政策事件驱动模型。能不能私聊交流下多因子框架的构建逻辑？我愿意付费购买策略的白皮书版本，或者合作进行参数敏感性分析。回测数据可以签NDA！
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