高频策略回撤超预期，求稳定替代方案
最近市场波动加剧，团队原有的高频套利策略出现连续回撤，夏普比率从1.8跌至0.6。经过分析发现，主要是由于流动性变化导致订单薄结构异常，原有的价差预测模型失效。急需寻找能适应当前市场环境的替代策略，重点关注中低频统计套利或基本面量化方向。要求策略有完整的回测报告和实盘验证记录，最好能提供近三年的绩效数据。对市场中性、多因子模型等方向特别感兴趣。 作为数学系在读生，最近正好在研究多因子模型。我们团队开发的中低频统计套利策略，近三年夏普稳定在1.5以上，完全市场中性。可以提供完整的回测报告和实盘记录，包括对流动性变化的适应性分析。需要的话可以私聊看具体绩效数据 (｀・ω・´)
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