临时情人 发表于 2025-9-17 15:23:19

独家策略基于多因子动态权重的日内择时模型

本策略采用改进的动量反转因子与波动率因子动态加权方法，通过实时计算市场状态指标调整因子权重。策略在沪深300成分股上进行回测，近三年年化收益达38.2%，最大回撤控制在15%以内。核心算法包含异常值处理模块和交易成本优化模块，支持tick级数据处理。策略信号生成频率为5分钟级别，适合程序化交易执行。已通过2019-2023年样本外测试，在不同市场环境下均保持稳定超额收益。
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