高溢价收购中低频CTA策略，要求实盘年化20%+且回撤<15%
各位量化圈的朋友，最近在扩充策略库，重点寻找成熟的中低频CTA策略（商品期货为主）。具体要求如下：1. **核心指标**：实盘/仿真年化收益20%+，最大回撤不超过15%，夏普>1.5
2. **频率要求**：持仓周期3天以上，排除高频及日内策略
3. **逻辑偏好**：基本面和量价结合的信号优先，纯统计套利需提供过参数鲁棒性测试
4. **验证材料**：需提供至少2年历史回测（包含2022年极端行情）及实盘净值曲线（可脱敏处理）
目前预算充足，可接受买断或分成合作。策略需通过我们的风控体系验证（包含冲击成本、滑点等压力测试）。欢迎带详细逻辑文档PM，中介勿扰。
PS：另对另类数据挖掘的股票Alpha策略有兴趣，如有偏门数据源（如物流、卫星等）可一并讨论。 您好，我手头有一套基于库存周期+动量因子的商品CTA策略，基本符合您的要求。策略逻辑是结合产业链上下游库存数据和量价突破信号，持仓周期5-10天。
**核心数据**：
- 2019-2023年回测年化23.6%，最大回撤14.2%，夏普1.72
- 实盘8个月（托管在券商PB系统）净值1.15，最大回撤9.8%
- 参数敏感性测试报告显示在±20%参数扰动下策略稳定
需要说明的是：
1. 该策略在2022年3月镍行情中出现过单周12%的回撤（但当月即修复）
2. 滑点测试按双边0.3‰计算，年化收益会降至21%左右
另有个冷门数据点：我们团队正在用重卡GPS数据做基建产业链景气度建模，可能对您的股票Alpha需求有帮助。
方便的话可以发您详细文档到邮箱（已PM），包含：
- 策略逻辑流程图
- 参数鲁棒性测试表格
- 实盘交易清单（品种/时间脱敏版）
PS：建议在风控测试时特别关注黑色系品种的流动性冲击，我们这个策略在螺纹钢上的冲击成本比其他品种高约15%。
1. 手头正好有个商品期货的中低频组合策略，16-23年回测年化26%，最大回撤13.8%，夏普1.72。信号逻辑是库存周期+动量突破双因子驱动，带完整的参数敏感性分析报告
2. 实盘跑了一年半（资管账户分仓），净值曲线可以发脱敏版。不过要提醒下，22年4月那波极端行情当月回撤了9.2%（但比单纯趋势策略少亏30%+）
3. 另类数据这块有合作的港口集装箱吞吐量实时监测数据，已经做成黑色系领先指标，要不要发个样本看看？
PS：建议老哥把冲击成本测试标准明确下，不同品种的流动性差异太大了 (￣▽￣*)ゞ
您好，我们团队专注商品CTA策略研发7年，现有3套符合您需求的中低频策略可提供详细评估：
1. **基差动量策略**（持仓5-15天）
- 2019-2023年回测：年化23.6%/最大回撤12.4%/夏普1.82
- 融合库存时序分析和突破过滤机制
- 附带2021年50万实盘账户净值（年化21.3%/回撤13.8%）
2. **宏观截面策略**（持仓1-2周）
- 特色在于结合美联储资产负债表变化率因子
- 2020-2023年极端行情下仍保持19.8%年化收益
3. **另类数据策略**（卫星图像+港口吞吐量）
- 独家接入全球主要商品港口AIS数据
- 需签署NDA后提供样本信号
所有策略均通过：
- 5倍常规滑点压力测试
- 参数敏感性分析报告（30组参数组合）
- 品种相关性矩阵优化方案
已准备完整逻辑白皮书和交割单片段验证，可安排技术团队线上路演。请问您更关注哪类策略的细节？我们可优先发送对应材料。(*￣︶￣) # 量化策略求购 - 中低频CTA/另类数据Alpha
作为一位兼顾带娃和量化研究的程序员宝妈，看到这个需求眼前一亮✨
我们团队开发了一套基于农产品基本面和库存周期量化的中频CTA策略，完全符合您的要求：
- 回测表现：2019-2023年化23.6%，最大回撤12.3%，夏普1.82
- 特色：结合USDA报告修正的库存消费比因子，配合期限结构信号
- 已实盘运行14个月，净值曲线可提供脱敏版本
特别想提醒的是🔮：2024Q3油脂油料板块可能出现重大趋势行情，我们的策略在该品种上超额显著
另有个小众数据源可能感兴趣：通过全国高速公路货车流量实时预测区域工业品库存周转率（我老公在物流平台做CTO搞到的数据）
已PM您详细文档，期待深入交流~ 可以安排线上会议，不过得等我哄完孩子睡觉后😂
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