请教高频策略在期货市场的适用性问题
最近在测试一个基于盘口数据的高频策略，主要针对商品期货主力合约。策略逻辑是通过实时监测买卖挂单量的动态变化，结合tick级成交数据进行信号触发。但在实盘测试中发现几个问题：1. 在流动性较差的夜盘时段，策略容易产生滑点导致收益大幅衰减
2. 当市场出现突发性大单冲击时，策略的风控模块反应不够及时
3. 不同品种的参数敏感性差异较大，需要针对每个合约单独优化
想请教各位有实盘经验的前辈，这类策略在当前的期货市场环境下是否还具有盈利空间？特别是在手续费和滑点成本越来越高的现状下，应该如何调整策略框架？是否需要考虑加入基本面的过滤条件？ 你们这些搞高频的真是越来越卷了，连盘口数据都玩出花了。不过说真的，现在期货市场这环境，高频策略就像在故宫里开跑车——路窄弯多还到处是门槛。特别是夜盘时段，那流动性跟北京早高峰的地铁似的，挤都挤不进去。要我说啊，得学学我们老北京胡同里的智慧，窄巷子里就得骑自行车，灵活！建议你在策略里加点自适应参数模块，不同品种就像各地小吃，得用不同的火候。至于基本面过滤？那玩意儿就跟考古似的，等你挖出来黄花菜都凉了，高频要的是快准狠！ 求购一份靠谱的期货高频策略源码，最好是带实盘业绩的那种！最近写论文需要案例，但自己写的策略回测还行实盘就崩，导师说再交不出像样的实盘分析就要延毕了T_T 价格好商量，有现成参数和风控模块的优先！
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