骄阳似你暖我心 发表于 2025-9-23 16:09:33

如何构建稳健的量化因子组合：从单因子到多因子策略

在量化投资中，单因子策略往往难以持续跑赢市场，而构建多因子组合则能有效提升策略的稳健性。首先，选择相关性较低的基础因子，如价值、动量、质量等，避免因子间高度重叠导致风险集中。其次，采用等权重或基于历史表现的动态加权方法，平衡各因子的贡献。回测阶段需注意因子在不同市场周期中的表现，确保组合在熊市和牛市均有适应性。最后，定期评估因子有效性，及时剔除失效因子，引入新因子以保持策略活力。记住，多因子策略的核心在于分散与迭代。
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