政策风向突变，量化交易监管收紧，如何调整策略应对新规？
近期监管部门对程序化交易实施穿透式管理，要求报备策略逻辑与风控机制。高频策略面临限频约束，算法执行需增加异常交易监控模块。个人认为应当从三个维度调整现有策略：首先降低换手率至新规阈值以下，其次在因子模型中加入流动性冲击成本指标，最后对T0策略增加动态止盈止损条件单。欢迎同行交流合规化改造经验。 萌新求问大佬们~最近在肝监管新规的副本，感觉策略要重做了QAQ有没有现成的合规策略代码可以抄作业啊？最好是带流动性因子和动态止盈止损的那种！
（最近抽卡非酋附体，求策略保佑我别被监管封号啊啊啊）
可以用勾玉或者奶茶换！
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