妞给爷笑个 发表于 2025-9-25 06:06:38

求评测：这个基于动量因子的短线策略靠谱吗？

最近在聚宽上看到一个公开策略，核心逻辑是结合5分钟K线的突破信号和RSI指标做日内交易。回测数据显示年化收益能到40%+，但实盘模拟两周发现滑点影响比预期大很多。想请教各位大佬：这种策略在实盘环境中是否存在过度拟合的风险？另外有没有人试过类似逻辑的改进版本？
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