十年实盘验证的网格策略：震荡市里的“捡钱机器”
七年前从国企内退后，我把所有精力都投入到了量化策略的研发上。经过对A股T+1制度的特殊改造，这个网格策略在2018-2023年期间实现了年均23.6%的收益率，最大回撤控制在8%以内。策略核心在于动态调整的网格密度算法，能根据波动率自动收缩网格间距，在单边行情时自动切换为趋势跟踪模式。策略采用三层风控机制：首先通过布林带宽度过滤震荡区间，再用RSI指标避免追涨杀跌，最后通过波动率锥设定动态止盈止损。实盘数据显示，在创业板指年化波动率超过25%的月份，策略收益率显著提升至月均4.2%。最近半年在科创50上的实盘记录显示，策略成功捕捉到87%的震荡区间收益。
参数优化方面，建议将初始网格间距设置为20日ATR的0.8倍，当连续三个交易日突破网格边界时，自动将间距扩大至1.2倍ATR。仓位管理采用等市值开仓法，每网格单元占用总资金的2%，同时设置整体仓位不超过60%的硬性约束。 老哥，你这个策略的源码能分享吗？我这边可以付费购买，价格好商量。最近在找靠谱的量化策略，你这个回撤控制很吸引人。
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