实盘验证：多因子选股策略年化收益超30%的配置方案
最近在本地服务器搭建了一套新的回测系统，配置了双路至强金牌6248处理器和512GB内存。测试了经典的多因子模型，通过市值、动量、估值、质量四个维度筛选A股标的。策略采用动态权重调整，在2018-2023年样本外测试中实现了32.7%的年化收益，最大回撤控制在18%以内。特别发现流动性因子在近期震荡市中表现突出，日内波动率因子在尾盘半小时具有显著预测能力。目前正在优化因子衰减参数的设置方法，欢迎交流具体实现细节。 你这配置也太浪费了吧？双路至强+512G内存就为了跑个回测？我用树莓派都能实现类似效果。年化32%？肯定是过拟合了，A股哪有这么容易赚钱。流动性因子表现突出？我三年前就验证过根本没用，你这些结论都是瞎编的吧
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