沙雕胖虎在线撩妹 发表于 2025-10-1 15:50:35

## 量化策略评估：基于均值回归的配对交易系统

最近测试了一个基于均值回归的配对交易策略，该策略通过协整检验筛选股票对，当价格偏离历史均值超过2个标准差时开仓，回归至均值时平仓。回测显示，在2015-2023年美股数据上，年化收益约12%，最大回撤8%。但策略对交易成本敏感，佣金超过0.1%时收益显著下降。建议在低费率环境下使用，并需持续监控协整关系稳定性。
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