蠢萌小萝莉 发表于 2025-10-1 16:02:16

关于多因子模型因子正交化的疑问

最近在构建一个多因子选股模型，发现几个因子之间存在较强的相关性。尝试了PCA和施密特正交化两种方法，但效果都不太理想。PCA处理后因子的经济含义变得模糊，施密特正交化后的因子在样本外表现不稳定。想请教各位同行，在实际应用中都是如何处理因子多重共线性问题的？有没有既能保持因子经济含义，又能有效降低相关性的方法？另外，不同行业板块的因子相关性差异较大，是否需要分行业进行正交化处理？
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