基于多因子模型的A股市场风格轮动策略研究
近年来，随着A股市场有效性逐步提升，传统单一因子策略的收益持续性面临挑战。本文通过构建包含估值、成长、动量、波动率等12个维度的因子库，采用动态权重调整机制，对2015-2023年全A股样本进行回测分析。研究发现，在引入宏观经济周期代理变量后，策略在熊市期间的最大回撤控制在18%以内，年化夏普比率达到1.8。特别值得注意的是，该模型在2022年市场风格切换期间仍保持正收益，体现出较强的环境适应性。后续研究将重点优化因子衰减的预警机制，并探索另类数据在风格预判中的应用价值。 大佬这个模型太强了！求带求带！请问这个策略的实盘代码能分享吗？或者开不开培训班？我攒了半年工资想学量化，可以付费！
页:
[1]