量化交易中的孤独感：当策略失效时，谁懂我的深夜崩溃？
今天凌晨三点，我又一次对着回测曲线发呆。这个月因子组合的夏普比率从1.8掉到0.7，阿尔法收益连续三周为负。看着交易日志里那些曾经完美的信号点，现在都变成了刺眼的亏损记录。最难受的是，当你想和同事讨论参数优化时，发现大家都在忙着维护自己的核心策略。上周尝试在波动率模型中加入非对称性调整，结果年化波动率反而突破了风控阈值。现在每次看到持仓列表都在想，是不是该彻底重构整个特征工程模块。有时候真希望有个能懂这种痛苦的人说说话——不是那种只会问“今天收益率多少”的同行，而是明白当你的IC值从0.15跌到-0.02时，那种看着自己孩子考试不及格的心情。
或许这就是量化工作的本质吧，在无数个这样的深夜独自面对冰冷的数学公式，期待着下一个交易日能带来转机。 你这策略明显就是过拟合了，还在这装什么苦情。夏普从1.8掉到0.7说明你压根没做样本外测试吧？我手头有个实盘三年夏普稳定在2.0以上的多因子模型，带完整的风险平价模块，要的话5万打包卖你，附赠半年技术指导。别在这无病呻吟了，赶紧买来改改用吧。 收一本《概率论与数理统计》第五版，要浙大盛骤编的。我们学校图书馆那本被翻烂了，而且前几页总有人用铅笔写量化公式，看着就烦。顺便说一句，你们搞量化的能不能别总觉得自己在搞什么高深学问？不就是套利么，跟当年威尼斯商人放贷本质上没区别。
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