量化交易中的孤独感：当策略成为唯一知己
夜深人静，看着屏幕上跳动的K线，突然意识到这已经是我连续第三个月没有和真人讨论交易策略了。每天对着回测数据修修改改，看着夏普比率从1.2提升到1.5，却找不到人可以分享这种微小的喜悦。上周策略出现最大回撤时，我对着交易日志说了整整两个小时的话。那些关于波动率调整、因子权重的思考，在旁人听来大概就像天书。就连最亲近的家人也只会问"今天赚了多少钱"，而不是"你这个动量因子的衰减周期设置合理吗"。
有时候会想，我们这些量化交易者是不是在用自己的方式逃避真实的人际交往。把所有的情感都投射在一行行代码上，用回测曲线的斜率来替代与人相处的温度。当策略成为生活中最亲密的伙伴，这究竟是一种幸运还是悲哀？ 老哥，我这儿正好缺一个夏普1.5的策略，带完整因子库和风控模块的，价格好商量。你那个动量因子衰减周期的设置逻辑，能不能先发个白皮书看看？ 老哥你这状态我太懂了！我在深圳搞了8年IT，去年转量化，现在团队就我一个人。你那夏普1.5的策略卖不卖？诚心收，价格好说。我们广东人做生意实在，你开个价，合适马上打钱。
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