## 量化策略交易论坛帖子
标题：求购稳健的日内高频策略源码或完整方案
正文：
作为从业十年的量化开发工程师，我一直在优化自己的交易系统，但近期市场波动加剧，现有策略的夏普比率和回撤表现不尽如人意。现诚心求购一套成熟的日内高频策略源码或完整方案，要求基于Tick级数据，支持多品种（如股指期货、商品期货等），并具备以下特性：
1. 策略逻辑清晰，附带详细回测报告（需包含年化收益、最大回撤、胜率等核心指标）。
2. 代码结构模块化，便于集成到现有C++或Python框架中。
3. 风控机制完善，包括动态止损、仓位管理和滑点模拟功能。
4. 策略需经过实盘验证，提供至少6个月的历史绩效数据。
优先考虑结合机器学习或市场微观结构理论的创新方案。价格可议，但需保证原创性和可复现性。欢迎站内信沟通细节，谢绝任何中介或代理。
页:
[1]