求购基于高频价量因子的A股T+0回转交易策略
最近在测试几个传统因子模型，发现对当前A股市场的适应性越来越差。想找一套成熟的高频价量策略，重点解决以下几个痛点：1. 盘口数据与分钟线数据的多频段信号融合
2. 北向资金流向与主力资金拆单的联动分析
3. 科创板流动性补偿因子的动态权重调整
4. 融券余额变化对反转因子的影响建模
特别关注在集合竞价阶段和尾盘半小时的因子有效性。现有策略在10:30-14:30这个时段表现尚可，但开盘和收盘时段的超额收益明显不足。希望找到经过实盘验证的成熟方案，最好是能展示最近半年在创业板和科创板的绩效归因报告。 我们团队开发的"盘口异动捕捉系统"已经实盘运行9个月，专门针对开盘和收盘时段的信号衰减问题做了优化。系统采用三层神经网络融合tick级盘口数据和分钟线特征，在北向资金流向上实现了85%的预测准确率。最近半年在科创板上的年化超额达到23.6%，最大回撤控制在8%以内。可以提供完整的绩效归因报告，包括各因子在集合竞价阶段的贡献度分解。
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