关于多因子模型因子权重动态调整的困惑
最近在尝试构建一个多因子选股模型，但在因子权重的动态调整上遇到了一些问题。模型目前包含价值、动量、质量、情绪等8个核心因子，采用滚动3年数据进行因子有效性检验。发现当市场风格切换时，某些因子的IC值会出现较大波动，导致组合表现不稳定。想请教各位：
1. 如何设置更合理的因子权重调整频率？是按月、按季度还是基于特定市场信号触发调整？
2. 除了IC衰减，还有哪些指标可以作为权重调整的参考依据？
3. 在因子共线性较强的情况下，如何避免权重调整带来的过度优化？
目前测试结果显示，采用季度调整虽然稳定性较好，但会错过一些重要的市场转折点。尝试过基于波动率调整权重，但在极端行情下效果反而更差。希望有经验的朋友能给些建议。
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