求推荐适合高频交易的量化策略框架
最近在研究高频交易策略，发现市面上框架太多有点眼花缭乱。想请教各位大佬，目前主流的量化策略框架中，哪些更适合处理高频数据？主要关注点在于数据吞吐性能、延迟控制和策略回测的准确性。目前了解到vn.py和rqalpha，但不确定是否适合高频场景。另外在策略开发时，如何处理tick级数据的滑点和手续费问题？希望有实际经验的朋友能分享下使用心得。 高频这块vn.py确实不太行，底层性能瓶颈明显。我们团队之前用C++自研框架，后来转用RavenPack的API直接对接。tick级滑点建议用实际成交数据做动态校准，手续费模型要考虑券商分档。最近在找能处理纳秒级延迟的框架，有资源的带价私。
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