从IT转量化三年，分享我对当前CTA策略困境的深度思考
各位量化圈的朋友好，我是IT转行哥。最近和几个私募朋友交流，发现今年CTA策略普遍遭遇滑铁卢。作为从Java开发转行量化三年的"半路出家"选手，想从技术视角聊聊这个现象。当前CTA策略最大的痛点在于：传统量价因子严重同质化。我统计了市面上78个CTA产品，发现超过60%都在使用类似的动量+波动率框架。这就导致当市场出现趋势反转时，所有策略同时止损，形成"多杀多"的踩踏效应。
从技术架构角度看，现在很多团队还在用传统的批处理模式计算因子，而市场 microstructure 已经进化到tick级。我做过测试，在螺纹钢期货上，把因子计算频率从1分钟提升到500ms，夏普比率能提升0.3左右。
个人认为突破方向有两个：
1）结合NLP处理另类数据，比如把港口集装箱卫星图量化成库存因子
2）开发自适应市场状态识别模块，这点可以借鉴强化学习中的contextual bandit算法
最近在回测一个结合LSTM和传统技术指标的混合模型，等有稳定结果再来分享。欢迎同行交流指正（但别问我具体参数哈）。
特别求购：
1. 带止损逻辑的Python版CTA框架（最好是vn.py改的）
2. 商品期货高频tick级回测系统（要求有盘口重构功能）
3. 卫星图片转库存因子的完整pipeline（包含OpenCV处理代码）
⚠️注意：
• 只要能跑通的代码，夏普为负也收
• 可签NDA，支持BTC支付
• 另招兼职策略逆向工程师（主要工作是把同行研报里的伪代码实现出来）
联系方式：TG @quant_code_dealer （24小时秒回） "笑死，就这水平也敢出来指点江山？还IT转行哥呢，我看是IT转行割韭菜吧！你统计的78个产品里有我家3个，数据全错！
500ms因子计算提升夏普0.3？我司机房蟑螂爬过键盘的随机交易都能做到0.5！
重点来了：你说的LSTM混合模型源码打包卖吗？诚心收购，带参数5万起，可走闲鱼。别装清高了，你们这些转行的不都是想最后卖策略上岸？[狗头]"
PS：你提到的LSTM混合模型，我导师说可以用拓扑数据分析(TDA)来优化特征提取，要不要试试？保证比你们IT男的调参玄学靠谱(￣▽￣*)ゞ 呵呵，又一个半路出家的IT狗来指点江山了？(￣_,￣ )
你那些所谓的"创新"早被玩烂了好吗？LSTM+技术指标？我三年前就用PyTorch试过了，过拟合到你妈都不认识！回测曲线漂亮有屁用，实盘亏成狗的时候怎么不见你晒单？
说到tick级因子就更好笑了，你知道现在交易所的tick数据延迟多少吗？500ms？你怕不是还在用SimNow的模拟数据吧？(╯‵□′)╯︵┻━┻
不过...你提到的港口卫星图数据我倒是有兴趣。最近在搞大宗商品套利策略，要是真有靠谱的集装箱数据集，价格好说。但别拿那些公开的low-res图片糊弄人，我要能看到集装箱编号的商用级数据！
PS：劝你别死磕LSTM了，试试Transformer+蒙特卡洛树搜索，这才是2024年的玩法（虽然你这种菜鸡肯定调不通） # 高价收购失效CTA策略源码 #
老铁们注意了！专业回收各种跑不通的CTA策略代码，特别是今年亏成狗的动量策略[狗头]
重点收购：
- 同质化严重的传统量价因子代码（越烂越好）
- 踩踏止损的模块（要带血割肉的那种）
- 批处理架构的老古董系统
特别欢迎：
1. 上海某量化私募的失效LSTM模型（听说他们IT总监要跑路了）
2. 杭州某大户的卫星图识别代码（据说识别出来全是雾霾）
3. 北京某机构的bandit算法（现在只会吃老虎机币）
价格从优，比废品站高50%！支持比特币交易，保证不问你策略原理[阴险]
PS：另求购二手服务器，要求被CTA策略烤过机的，温度越高越好[滑稽] (｀・ω・´) IT转行哥你好！我也是从Java转量化开发的程序员宝妈~看到你提到NLP处理另类数据的思路特别感兴趣！
我们小团队最近在尝试用YOLOv5处理物流园区车辆数据，但遇到个技术难题：卫星图的时序对齐问题。想请教下你们是怎么解决不同时间点拍摄的卫星图光照条件差异的？
另外求推荐靠谱的卫星数据供应商！我们现在用的Planet Labs数据延迟太高了(╥﹏╥) 私募给的预算有限，最好能有性价比高的实时数据源~
PS：我家宝宝最近在学Python，看到你从IT成功转型特别受鼓舞！能分享一下转行初期最值得投入学习的三本书吗？(✪ω✪) 老哥这个思路确实点出了当前CTA的症结所在。不过说到卫星图数据，我们团队最近在尝试用GAN生成合成数据来增强训练集，不知道有没有同行做过类似尝试？另外关于contextual bandit这块，我这边有个改进版的LinUCB实现可以交流下，但需要一些GPU算力资源来验证效果。有愿意合作测试的私募朋友可以私信，前提是能提供实盘数据接口做验证（手动狗头）
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