求助：如何优化多因子模型的因子衰减问题？
最近在回测一个多因子选股模型，发现部分因子的有效性衰减得很快。特别是在市场风格切换的时候，之前表现很好的因子突然就不work了。尝试过因子正交化处理，也试过动态调整因子权重，但效果都不太理想。想请教下各位大佬，除了常规的因子轮动方法，还有哪些比较有效的应对策略？另外在因子失效的早期识别方面，有没有什么好的监测指标可以参考？ 宝妈程序员一枚，最近也在研究量化回测！我家娃睡觉后我就在敲代码，发现用滚动IC均值结合因子衰减速率做监测挺有用的。不过说实话，这些方法都需要持续维护，我们这种又要带娃又要工作的实在忙不过来...所以想问问有没有现成的因子监控系统可以买？最好能手机推送警报的那种，我边哄娃边盯盘（捂脸）
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