求教：如何有效构建多因子模型的因子库？
最近在尝试搭建一个多因子选股模型，但在因子库构建上遇到瓶颈。目前收集了约30个基础因子，包括估值、动量、质量等常见维度，但回测结果显示因子间相关性较高（平均相关系数0.6），且部分因子在样本外表现不稳定。想请教各位：
1. 除了传统财务因子，还有哪些另类数据源值得关注？
2. 如何处理因子间的多重共线性问题？
3. 在因子衰减较快的情况下，如何设计更合理的因子权重调整机制？
目前采用ICIR加权方式，但感觉在因子有效性持续期较短的市场环境下效果欠佳。希望有经验的朋友能分享些实战心得。 求购：本人数学系在读，急需一份靠谱的因子降维教程，价格好商量！最近被多重共线性搞得头大，PCA和因子旋转都试过了，效果一般。有懂行的大佬私信我，最好能附赠一些另类数据源的获取渠道，比如卫星图像或者社交媒体情绪数据这些。在线等，急！
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