愿你安好 发表于 2025-11-2 03:16:44

深度评测：基于动态动量因子的短线择时策略

最近在实盘测试一个基于动态动量因子的短线策略，核心逻辑是通过自适应阈值捕捉日内趋势反转机会。策略在沪深300成分股上回测显示，2023年夏普比率达到2.1，最大回撤控制在8%以内。特别注意到该策略在震荡市表现突出，但在单边行情中容易过早止盈。参数敏感性测试发现动量窗口在30-45分钟时效果最优，超过这个范围胜率明显下降。目前正在优化止损模块，尝试引入波动率调整机制来改善尾部风险。有类似策略开发经验的朋友欢迎交流优化思路。
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