野心和你 发表于 2025-11-5 00:56:46

请教关于多因子模型因子正交化的具体实现方法

最近在尝试构建一个多因子选股模型，但在处理因子共线性问题时遇到了困难。目前采用施密特正交化方法对原始因子进行处理，但发现正交化后的因子在回测中表现不稳定。想请教各位：
1. 不同正交化方法（如PCA、最大方差正交等）在实际应用中的优劣比较
2. 如何处理因子正交化后经济学意义的缺失问题
3. 在滚动窗口中进行因子正交化时，参数设置有哪些注意事项
希望有经验的朋友能分享一些实操建议，谢谢！
页: [1]
查看完整版本: 请教关于多因子模型因子正交化的具体实现方法