奋不顾身 发表于 2025-11-9 02:43:20

高频策略失效周期加速，如何应对市场微观结构变化？

近期观察到多个传统高频因子出现明显衰减，特别是基于订单簿动态的价量信号。随着算法交易普及与做市商策略同质化加剧，策略半衰期已从早期的6-8个月缩短至2-3个月。建议重点关注：1）另类数据在交易时机捕捉上的应用 2）混合模型结合宏观事件冲击的频段切换 3）对盘口异常模式的实时监测框架。当前需警惕过度依赖历史回测参数，建议建立动态评估机制。
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