求购基于高频数据挖掘的日内趋势策略
最近在测试几个传统动量因子，发现对A股T+1市场的适应性越来越差。想寻找能结合盘口数据与逐笔成交的短线策略，要求：1. 策略逻辑需包含异常订单流识别机制
2. 能实现3-5个品种的轮动配置
3. 最大回撤控制在8%以内
4. 提供至少3年的绩效归因报告
特别关注在集合竞价阶段和尾盘30分钟的因子有效性。目前观察到部分反转因子在特定市值区间的股票池中仍保持显著，但需要更系统的信号过滤方法。欢迎分享不同频段的信号衰减规律或因子拥挤度监测方案。
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