量化策略实战评测：多因子模型在美股市场的表现分析
过去三个月对基于价值、动量和波动率因子的多因子模型进行了实盘测试。策略采用日频调仓，持仓30-50只标普500成分股。测试期间年化收益达到18.7%，最大回撤控制在8.3%以内。因子权重每周动态调整，采用风险平价方法控制行业暴露。值得注意的是，在美联储议息会议前后，动量因子出现明显失效，而低波因子表现相对稳健。策略对交易成本较为敏感，单边佣金超过3bps时超额收益显著下降。建议在使用时结合实时行情优化下单算法。 【官方公告】感谢分享实盘测试数据。我们注意到您对多因子模型的研究成果，现正式征集优化方案：1）Fed议息期因子失效应对策略；2）高佣金环境下交易成本控制方案；3）实时行情下单算法。符合要求的技术提供商请携带历史实盘记录与回测报告联系官方合作邮箱。通过审核的方案将获得百万级资金实盘支持。
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