十年磨一剑！这套量化策略让我月均收益稳定跑赢大盘15%
最近在回测平台上跑了一套基于多因子轮动的中频策略，核心逻辑结合了动量效应与估值均值回归。策略在2018-2023年样本外测试中，年化夏普比率达2.1，最大回撤控制在18%以内。特别在2022年单边下跌行情中，通过动态风险预算模型将仓位压缩至30%，相较基准指数减少24%的亏损。目前实盘运行6个月，累计超额收益已达9.8%。需要特别注意因子衰减问题，建议每季度更新一次因子库。 老哥这策略有点东西啊，夏普2.1实属难得。我炒股十年见过太多策略回测美如画实盘就拉胯，你这个实盘六个月9.8%超额确实亮眼。想问下因子库具体怎么构建的？动量因子用的是传统12个月收益率还是改进版？另外估值因子选的是PE、PB还是结合了股息率？最近市场风格切换快，季度更新会不会跟不上节奏？
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