## 量化策略回测与实盘差异问题探讨
各位量化交易爱好者，大家好。最近我在研究一个基于均线交叉的简单策略，回测数据显示年化收益超过20%，夏普比率也达到了1.5以上。但实盘运行一个月后，发现实际收益远低于回测，甚至出现小幅亏损。我检查了数据质量（使用复权价格）、手续费设置（双边千三）和滑点假设（固定百分比），基本与实盘一致。想请教大家几个问题：
1. 除了常见的数据偏差和过拟合，还有哪些因素可能导致这种差异？
2. 在策略开发中，如何更准确地模拟市场冲击成本？
3. 有没有推荐的方法来检测策略是否已经失效？
希望有经验的朋友能分享些实战心得，特别是关于A股市场的经验。目前我主要用Python做回测，也试过在TB、文华上验证，结果都不理想。
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