四个屁崩死你 发表于 2025-11-20 03:46:51

## 量化策略实战心得：如何优化因子组合提升夏普比率

最近在回测一个多因子模型时，发现原始组合的夏普比率始终卡在1.2左右。通过因子正交化处理剔除冗余信息后，夏普比率提升到1.8。具体操作是先用行业市值中性化处理基本面因子，再用PCA方法对技术因子降维。需要注意的是，不同市场环境下因子有效性差异很大，去年有效的动量因子今年反而产生负alpha。建议定期进行因子有效性检验，及时调整权重系数。
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