求购中低频CTA策略源码
最近在回测几个商品期货组合，发现传统动量因子在截面选品种时容易受极端行情干扰。目前手上有2016年至今的tick级数据，但自己写的波动率调整模块总是过拟合。想找成熟的趋势跟踪+期限结构复合策略，要求：1. 实盘年化夏普不低于1.8
2. 最大回撤控制在15%以内
3. 包含完整的信号生成和风控模块
4. 支持国内四大期货交易所主力合约
5. 提供最近三年的绩效归因报告
特别关注策略在2020年原油负价时期的处理逻辑，以及当前震荡市中的自适应机制。可用Python/Matlab源码交付，接受策略原理视频演示。注意不需要代操盘服务，纯技术交流。
页:
[1]