只羡江中鸳 发表于 2025-11-28 18:36:19

跪求大神分享靠谱的CTA策略源码

最近在复现经典的趋势跟踪策略，发现传统的双均线在商品期货上表现不稳定。试过加入ATR止损和动态仓位调整，但回测夏普始终卡在0.8左右。有没有做过实盘的大佬能指点下：
1. 如何处理主力合约换月导致的跳空缺口？
2. 怎样有效过滤震荡行情中的假信号？
3. 用机器学习做特征工程会不会过拟合？

愿意用三个成熟的股票alpha因子交换，或者有偿求购经过实盘验证的策略框架。要求能支持TB/MC平台，带详细的风控模块。
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