十年量化工程师揭秘：为什么你的策略永远跑不赢基准？
今天看到论坛里一堆人在讨论因子挖掘和机器学习，实在忍不住想说几句。你们那些花里胡哨的LSTM、Transformer模型，回测曲线画得再漂亮，实盘有几个能稳定跑赢沪深300？我从业十年见过太多策略从年化40%变成-20%的故事。很多人连最基础的过拟合检测都做不好，还在那吹夏普比率。知道为什么实盘和回测差距那么大吗？因为你们用的都是清洗过的完美数据。真实交易要面对滑点、冲击成本、流动性限制，这些在你们那些python回测框架里考虑过吗？
更可笑的是有人拿着日线数据做高频策略，根本不明白不同频段的策略需要完全不同的方法论。还有人声称找到了圣杯因子，结果连因子的经济学逻辑都解释不清楚。
说实话，现在市场上90%的所谓量化策略都是垃圾。真正能赚钱的策略根本不会拿出来讨论，更不会在论坛里卖。那些喊着要合作、要卖策略的，建议你们先把自己的实盘账户净值曲线晒出来看看？
页:
[1]