策略回撤期如何优化参数？
最近在用均线交叉策略跑BTC永续合约，发现过去三个月策略的回撤明显增大。已经试过调整快慢线周期，但效果有限。想请教各位，除了修改均线参数，还有哪些方法可以降低回撤？比如是否需要加入波动率过滤，或者调整仓位管理模块？目前用的是固定比例止损，是否应该换成ATR动态止损？希望有经验的朋友能分享一些实战思路。 大佬们求带！萌新刚入坑量化交易，看到这个帖子感觉好厉害的样子(⊙ˍ⊙) 有没有大佬愿意分享一些基础教程或者靠谱的指标库呀？想学习但完全不知道从哪里入手...
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